2018年12月6日 星期四

單變量GARCH

再1 個月,我將在CRAN上更新R套件JFE 1.4,我這次將新增單變量 GARCH 的綜合處理。有興趣的公測的同好,可以這樣
2. 解壓縮後,會有幾個檔案,除了資料檔,開啟關鍵 _main.R,設定工作目錄,再執行一行指令 source("JFE.src") 即可
3. 載入的資料必須是 .RData,xts 時間序列格式,原始數據是DJ 30個股收盤價,我們從Transform Price Data選擇目錄和資料,可將之轉換成報酬率。
4. 點選最下方的GARCH,就會出現 如下GARCH pane,上面應該包含所有rugarch套件內所有的選項。
5. 上方左框是mean Eq.的一筆資料,我們選DJ 指數,中間是mean Eq.的其他變數,最右邊是variance Eq.的其他變數。

圖1. GARCH pane
資料選完後,點選您需要執行的模式,如model,
distribution 和 garch order。按OK估計完後,會自動產生兩個物件:
1. 12張圖,如下
圖2. 12 張圖

2. 估計結果將自動儲存在工作目錄內,如 圖1. 主控台的小框框。用 load("apARCH_ged_21.RData") 重新載入後,內存物件名稱都是myFit,可以重複取出所有需要的資訊。
JFE 1.4 即將納入這項功能,JFE 1.5 將再納入multivariate GARCH 的多項功能。歡迎指教